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題名:金融海嘯對股票市場與指數期貨波動性的影響    
The Impact of the Financial Tsunami on Index Futures and Stock Market Volatility
著者:李崑進(Kun-Chin Lee) ;周千婷(Cian-ting Jhou)
出版地區:台灣
出版城市:台北市
學科:管理學 ; 電機資訊
關鍵字:金融海嘯 ; 雜訊交易者 ; 資訊不對稱 ; 波動性 ; Financial Tsunami ; Noise Trader ; Information Asymmetry ; Volatility
刊名:管理資訊計算期刊
卷期:3卷1期(2014.3)
頁碼:190-199
語言:繁體中文
摘要: 中文摘要PDF ; 英文摘要PDF

本研究探討金融海嘯後,大量雜訊交易者進入期貨市場交易,使得交易市場資訊環境改變,對期貨與現貨市場波動性的影響為何?藉以檢驗金融海嘯事件後,聯繫投資人之間資訊不對稱性是否增加或減少。本文實證結果發現,無論是日或日內5分鐘報酬率,都顯著增加期貨與現貨市場價格波動。並認為此情況會增加投資人之間資訊不對稱性與交易市場不穩定性,並加大市場參與者的投資風險。本文研究結論可做為交易市場參與人投資決策之依據,並可作為政府相關單位,訂定資產泡沫發生時穩定交易市場政策之參考。
After the finance tsunami, many noise traders enters the futures market transaction, causes the trading market information environment change. This paper examines the impact of the financial tsunami on the stock and index futures market volatility. The findings of this research indicate that noise traders increase index futures and stock market volatility in the post- finance tsunami. Since such actions gives raise to the instability and the investment risk of investors in the transaction market. In the least the findings of this research can be used as an investing guideline for investors in the futures market. In addition, this study can act as a reference for government policies on the finance tsunami.


    

本卷期目次
管理資訊計算期刊 3卷1期 (2014.3)
海軍港區聯合心理衛生中心功能之研究/ 黃新福呂宗哲
屬性層級模式在評價咖啡業服務品質中的應用/ 郭信霖
整合ERP與MES系統於儲位管理設計/ 周世宏林龍欽邱國維
以SCP模式分析臺灣連鎖寵物醫院發展歷程--以全國動物醫院為例/ 岑淑筱王俊元
構建殯葬禮儀師績效考核指標系統/ 王智宏李孟軒
以Android行動平台為基礎之銀髮族服務機制之研究/ 陳士杰李韋柔王映婷鄭伃婷
國際化營運中心對公司經營績效貢獻之研究--以塑膠製品業個案公司為例/ 蕭文姃黃心怡
金融海嘯對股票市場與指數期貨波動性的影響/ 李崑進周千婷
銀行交易網路化之經營績效影響因素分析--以個案銀行為例/ 蕭文姃蔡義清雷富欽
Motivation Affecting Consumers' Buying Behaviors of Green Products/ Charintorn Srewitoon
國際原油價格變動對臺灣地區匯率對稱與非對稱影響之探討/ 吳曼華王麗惠蕭博仁
變額萬能壽險之購買動機與認知差異/ 楊雪蘭李明輝
歐債主權危機對大中華區股市之影響/ 楊雪蘭陳勻蓁
車載資通訊技術佈局專利策略研究/ 張書豪樊晉源
推動臺灣國際會議展覽關鍵成功因素之探討/ 邱城英陳雅虹游程凱張雯雅林昱成徐小鳳
 
   
 
   

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